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Il vino buono e… l’analisi della Centrale Rischi

Metto subito le mani avanti, vi racconterò, nella maniera più semplice possibile, di un servizio appagante come un buon vino. Da berne tutti, per la comune vigorosa crescita economica.

Dopo due anni dal suo avvio, i dati aggregati parlano chiaro. Lo diceva il mio professore di ingegneria delle costruzioni: chi ama i numeri, li sa leggere. I numeri parlano. Ed oggi è stato possibile constatare che i soggetti che monitorano la propria centrale rischi, migliorano la qualità dei loro affidamenti. E mentre così migliorano la loro azienda, migliorano gli attivi delle nostre banche e quindi tutti noi. Ed io, francamente, non ho mai visto un paese con un performante sistema finanziario che non abbia una florida economia.

L’aspetto che un sistema di monitoraggio dei vostri dati CR vi consente statisticamente di migliorare viene chiamato Underperforming Stage 2. E giusto per darvi due numeri, cuba quasi il doppio degli NPL: centocinquantamiliardi di euro, quasi il 9% del PIL.

Miglioramento Clientela Underperforming Stage2

E’ passato un po’ di tempo dall’ultima volta che scrissi su queste pagine, era il 19 ottobre 2017. Ritenevo giusto prendere posizione per l’Ente che in quei giorni era sotto attacco: la Banca d’Italia. Trovavo doveroso tra tanto ardire, non entro nel merito o sulla mia posizione al riguardo, dare a Cesare quel che è di Cesare. Il valore dei dati che vengono gestiti da Banca d’Italia, la dovizia con cui questi vengono raccolti e la profondità rappresentata agli utenti che ne fanno richiesta rispetto alle antagoniste Banche Centrali d’Europa, andava manifestata. La “CR” italiana è un’eccellenza che dovrà essere presa d’esempio. Anche in ottica di una centralizzazione europea sul monitoraggio dei crediti.

Ma andiamo per ordine,

Una Banca deve accantonare una riserva di capitale per ogni rischio che assume. Se nel corso del prestito si prospettano segnali di incapacità ad onorare gli impegni da parte del prenditore del denaro, la banca deve aumentare il proprio accantonamento su di esso.

Tanto maggiore è il patrimonio che la banca possiede per effettuare gli accantonamenti, tanto più la banca può sopportare crediti non performanti, ovvero, in mancanza di adeguato patrimonio, dovrà ridurre i prestiti e concederne meno di nuovi, per equilibrare il maggior assorbimento dovuto a quelli poco performanti in funzione del patrimonio a sua disposizione (riduzione degli attivi).

Ma cosa c’entra con il vino, cosa centra con il monitorare i propri dati “CR” vi domanderete.

Bene, un modo per determinare se vi sono sintomi di incapacità ad onorare i prestiti sono i “segnali” rivenienti dalla Centrale Rischi e relativi ai dati che vi riguardano.

Ogni fine mese, le banche commerciali e tutti i soggetti vigilati da Banca d’Italia, inviano i dati relativi a vostri prestiti, garanzie, scoperti di conto, leasing ed anticipo portafoglio commerciale. Anche tramite questi dati, viene imposto alle Banche di accantonare tanto patrimonio tanto maggiori sono i segnali che si possono desumere dalla puntuale analisi dei dati contenuti nel “flusso”.

Cerchiamo di capire cosa incide nel vostro e comune interesse e come possiamo mettervi un po’ d’ordine.

Basilea 2 ha introdotto il Past Due che rappresenta la situazione in cui un cliente affidato ha crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa da oltre 90 giorni. Una realtà da non sottovalutare, per le sue “tangibili” conseguenze.

Prima di Gennaio 2012, venivano classificate PAST DUE le inadempienze oltre 180 giorni.

Da Gennaio 2012, venivano classificate PAST DUE le inadempienze oltre 90 giorni, considerando una tolleranza del 5% sul totale affidamenti del singolo cliente .

Da Gennaio 2017, vengono classificate PAST DUE le inadempienze oltre 90giorni, senza tolleranza del 5%,

Per le Imprese tali tipologie di sconfinamento comportano la segnalazione in Centrale Rischi come Past Due e, di conseguenza:

La possibile revoca delle linee di credito;

La possibile richiesta di immediato rientro dell’esposizione;

La segnalazione a tutte le banche della presenza di crediti sconfinati con l’effetto per l’impresa di essere considerata insolvente dal sistema.

Per il sistema del credito:

Le Banche dopo 90 giorni sono costrette a classificare i crediti sconfinati come “crediti deteriorati” con un aggravio dei requisiti patrimoniali, già molto stringenti, che richiedono nuovi accantonamenti.

Ma tutto questo è storia, e con Basilea 3 abbiamo aggiunto un punto in più alla “vacatio legis” sugli sconfini superiori ai 30 giorni ed inferiori ai 90, che fino a poco fa non incidevano sul sistema.

Da Gennaio 2018 vengono introdotte nuove regole introducendo tre nuovi Stage di valutazione degli affidamenti che impattano sui bilanci delle banche secondo lo standard IFRS9:

I crediti in Bonis, denominati STAGE 1

La banca per prestiti classificati Stage 1 deve accantonare un fondo a coperture delle perdite attese sugli affidamenti nei 12 mesi successivi; in sintesi, una percentuale del prestito in base alla probabilità che il prenditore vada in default entro 12 mesi, a prescindere dalla durata del finanziamento. Diciamo “poca cosa” se la PD è buona.

I crediti Underperforming, denominati Stage 2

La banca per prestiti classificati Stage 2 deve accantonare un fondo a coperture delle perdite attese per tutta la durata del prestito. Oltre alla Probabilità di Dafalut, va moltiplicato il periodo di vita del prestito. Immaginate cosa può succedere con un mutuo a 30 anni!

E sapete quando un prestito viene classificato Stage 2? Quando sconfina oltre i 30 giorni e meno di 90! Quindi tutti gli sconfini in CR (dato che ha un ritardo nella pubblicazione di 40 giorni dall’evento) sono teoricamente Stage 2!

Ed eccoci finalmente alla parte del vino.

O capiamo che una scadenza è una scadenza, che va rispettata, non procrastinata o addirittura mancata, oppure le Banche avranno sempre meno interesse nel promuovere l’offerta di denaro a prestito, in luogo di servizi e prodotti. Ma la tecnologia pare ci possa venire in aiuto, e come un buon vino potrà ristorarci.

Basta dotarsi di sistemi automatici di analisi e presidio dei dati CR, che agevolano i controlli e ci riportano alla puntualità.

Dalle statistiche rappresentate nel grafico di MF CentraleRisk, riportanti i trend degli sconfini e delle rettifiche mensilizzate sull’aggregato delle imprese in monitoraggio, gli sconfini in CR si possono ridurre, prestando maggiore attenzione ai nostri movimenti di fine mese e chiedendo tempestivamente la rettifiche di eventuali errori di segnalazione. La banca lo farà volentieri, anzi ha più interesse di voi a farlo, ne va del suo patrimonio.

Per concludere: abbiamo un sistema di monitoraggio dei crediti gestito da Banca d’Italia che è tra i migliori, per me il migliore, d’Europa. Usiamolo e diamo importanza al presidio dei nostri dati CR, quelli che il sistema finanziario si scambia ogni mese. Presidiamo mensilmente questa informazione con sistemi automatici, e diamo lustro all’eccellenza italiana apportando un sano rigore nel rispetto della puntualità delle scadenze.

Massimiliano Bosaro
AD MF CentraleRisk

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